Anatomia Das Estratégias De Negociação


Estratégias de negociação Day Momentum para iniciantes: um guia passo a passo Este ano I8217ve fez 173.451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, I8217ve fez esses lucros negociando apenas 2hrsday. I8217m vai te ensinar o guia STEP BY STEP para saber como lucrar com essas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço maior (Para os comerciantes de venda a descoberto vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes de dias iniciantes perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira meu Blog Post sobre como fazer 34.765,95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes aspirantes procuram segurança financeira amp de segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. That8217s por que I8217m compartilhando com você aqui hoje Momentum Day Trading Strategies Momentum é o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrando ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20 a 30. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz que levou ao meu sucesso é que os estoques que fazem os 20-30 movimentos compartilham alguns indicadores técnicos em comum. Antes de ir mais longe, let8217s recuar por um momento e perguntar-se o que precisamos de uma estratégia de negociação do momento. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que se movem. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento de uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa. Warrior Trading Case Study Day Estratégias de Negociação amplificação A Anatomia do Momentum Stock Momentum Stocks têm algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente temos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estas são as ações que têm o potencial de se mover 20 a 30. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante. Critério 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima). Critérios 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isto compara o volume atual para hoje com o volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite.) Critérios 4 é opcional: um catalisador fundamental, como um PR, Earnings , Anúncio da FDA, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, it8217s chamou um breakout técnico. Encontrando estoques para o meu dia Estratégias de negociação Os scanners de estoque me permitem examinar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ganhar força. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de um dia (veja Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de ações são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, sejam elas de tortas de 8217, bonitas, ou grandes capas. Janela de Alertas de Varredura de Estoque Meu Padrão Favorito de Dia Padrões de Gráficos de Boletim As Bandeiras de Touro são meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade, eu gosto muito de eu fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a Página de Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade-Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. Este é o lugar onde o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio. Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas altas e verdes da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, notamos o aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam suas ordens de compra. Momentum Day Trading Strategies Padrão 1: Bull Flags Gerenciamento de Risco 101: Onde Definir Meu Parar Quando compro estoques de impulso Eu costumo definir uma parada apertada logo abaixo do primeiro pull back. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, isto é, porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. It8217s é muito mais fácil de alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negocio I8217m, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter o meu risco máximo para 500 I8217ll, pegue 2500 ações (2500 x .20 500) O melhor horário do dia para negociar As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas eu acho As manhãs são quase sempre o melhor momento para trocar. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã às 82h11 às 11h30. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio do dia e no horário de abertura da tarde. Lista de verificação de entrada Critérios de entrada de resumo 1: Padrão de gráfico de negociação Day Momentum (Bull Flag ou Flat Top Breakout) Critérios de entrada 2: Você tem uma parada apertada que suporta um índice de perda de lucro de 2: 1 Critérios de entrada 3: você tem alto volume relativo (2x ou Maior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo. Critérios de entrada 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade-Ideas ou eSignal. Indicadores de saída Sair Indicador 1: Vou vender 12 quando eu atinge meu primeiro objetivo de lucro. Se I8217m arriscando 100 para fazer 200, uma vez que I8217m até 200 I8217ll vendem 12. Eu, em seguida, ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição Exit Indicator 2: Se eu já tinha 12.12 vendido 12, a primeira vela para fechar vermelho é uma Indicador de saída. Se I8217ve já vendeu 12, I8217ll segurar velas vermelhas, enquanto meu ponto de equilíbrio parar não atingiu. Exit Indicator 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a inevitável reversão comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloquei meu 200,400 ou mais. Quando I8217m com sorte o suficiente para ter um pedaço de estoque enquanto eu aguento, eu vendo no pico. Analise seus resultados Todos os comerciantes bem-sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o PL total. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles podem ser capazes de divulgar esses registros para entender o que eles devem para melhorar suas negociações. Alguns dos meus dias favoritos Day Trading StrategiesJanuary 25, 2016 5:00 am 1 comentário Exibições: 1939 Nas duas partes anteriores, passamos pela anatomia do ATS breakout. Expliquei todos os componentes do modelo que eu tenho usado com sucesso por muitos anos, e entrei em cada componente mais detalhadamente. Nesta parte final, gostaria de mostrar alguns exemplos do que você pode realisticamente esperar do meu modelo de breakout e Ill também adiciona mais informações que são bastante importantes. Mercados, prazos, saídas Uma das questões usuais é o que os mercados e os prazos devem ser o modelo aplicado. Eu pessoalmente troco apenas mercados de futuros e descobri que esse modelo pode ser aplicado a qualquer mercado. A maioria dos meus ATSs emergentes foram desenvolvidos para mercados indexados, no entanto, eu também desenvolvo ATSs bastante interessantes para todos os outros mercados de futuros que você pode simplesmente nomear. Alguns dos modelos são realmente robustos, o melhor funciona em 27 mercados diferentes. Claro, levaram vários anos para desenvolver um ATS universal. Quando se trata de cronogramas, os meus favoritos são 15 minutos e 30 minutos. Ambos os prazos têm me servido muito bem. Às vezes, eu uso 45 minutos ou 60 minutos também. Eu raramente comercializo menos de 10 minutos. Menos prazos já têm muito ruído e, como resultado, você possui muitos sinais de falhas falsas. Um ATS extraído aplicado a um mercado e um período de tempo geralmente produz entre 40 e 120 negócios por ano. Pode soar como não muito, mas lembre-se, a chave é um portfólio. Troco muitas estratégias de fuga, então eu definitivamente não estou entediado nem sofro com a falta de trades. Para as estratégias de discussão, você pode usar muitos tipos de saídas. Recomendo que você comece com as saídas de fim de dia (EOD), no entanto. Mais de metade das minhas estratégias têm apenas esse tipo de saída implementado. É uma boa saída para começar. Claro, você pode desenvolver os ATS intraday e swing breakout com o modelo e ajustar o método de saída em conformidade. Para estratégias de swing, eu uso muitos tipos diferentes de metas de lucro de saída (com base em USD, baseadas em ATR), barras desde a saída da entrada, ou alguns outros métodos proprietários. As saídas podem fazer uma grande diferença e é sempre sábio experimentar diferentes partes. No entanto, eu ainda prefiro mantê-lo realmente simples. Dê uma olhada em alguns exemplos apenas para ter uma idéia do tipo de desempenho que meu modelo ATS pode oferecer. O primeiro exemplo vem da estratégia E-mini Dow Jones. Ele não comercializa frequentemente, mas ainda funciona muito bem. É uma estratégia típica de ATS breakout: usa OPEN do dia de negociação atual como POI e ATR como distância. Então, são adicionados um filtro de filtro e tempo baseado em volatilidade simples. A saída é apenas no final do dia (EOD), ou stop-loss (neste caso 700 USD). A redução máxima da estratégia é de 2,275 USD. Segundo exemplo, E-mini SampP 400 breakout ATS que troca muito mais freqüentemente. Esta estratégia é, mais uma vez, um exemplo típico de um ATS Breakout simples. Ele usa a média móvel como POI, ATR como distância, média móvel como filtro e é permitido trocar em qualquer momento durante o dia. As saídas estão em stop-loss (neste caso, 1000 USD) ou no final do dia. A redução máxima da estratégia é de 5,590 USD. Essas estratégias fornecem um exemplo sólido de ambos os lados do espectro: uma estratégia de negociação com pouca frequência e uma estratégia de negociação bastante frequente. Claro, nem todas as estratégias funcionam bem. Alguns dos meus ATSs emergentes sofreram maiores remessas do que o esperado e alguns ATSs em minha carteira tiveram que ser desligados completamente. Mas isso faz parte do jogo em mercados que você nunca tem garantias. Embora você faça o melhor que puder, às vezes simplesmente acontece que uma estratégia falha. Nós não estamos garantindo garantias. Felizmente, um portfólio bem construído pode muito bem lidar com soluços como esses. Eu apresento algumas outras estratégias na minha própria web, com resultados reais e ao vivo. As estratégias são acompanhadas pela Futures Truth Company e Striker também, de modo que os números sejam verificados independentemente. Além disso, se você estivesse interessado em ver o que parece ser uma estratégia completa de ATS do meu portfólio, você pode baixar um (com o código incluído) do meu blog, SystemsOnTheRoadblog também. É uma estratégia real que atualmente comercializo no meu portfólio. Isso é basicamente tudo. O objetivo principal do artigo de 3 partes foi apresentar o modelo ATS, explicar seus componentes ainda mais e dar alguns exemplos do que esperar. O resto é com você. Boa sorte. Para resumir: o modelo de ATS exposto pode ser aplicado a qualquer mercado (eu apenas experimentei com os mercados de futuros). De preferência, você deve preferir períodos de tempo maiores, como 15 minutos, 30 minutos, ou mesmo 60 minutos. O modelo pode ser usado para desenvolver as estratégias de daytrading e swing. No caso das estratégias de daytrading, a saída do final do dia (EOD) é simplesmente a escolha melhor e preferível, como todas as minhas experiências confirmam. Para estratégias de swing, você pode experimentar qualquer tipo de saída. Você precisa ter expectativas razoáveis, com base nos dois exemplos de equidade acima. Nunca se esqueça de pensar em termos de portfólio e não em termos de uma única estratégia que irá melhorar o seu desempenho e protegê-lo contra situações em que algum ATS emergente falhe, o que pode acontecer com qualquer desenvolvedor e comerciante. Anatomia das estratégias de negociação Nota: sempre reveja Suas referências e faça as correções necessárias antes de usar. Preste atenção aos nomes, capitalização e datas. A revisão de estudos financeiros Descrição: Tabelas de conteúdos para questões recentes da Revisão de Estudos Financeiros estão disponíveis no rfs. oupjournals. orgcontents-by-date.0.shtml. Usuários autorizados podem acessar os artigos de texto completo neste site. O Review of Financial Studies é um fórum importante para a promoção e ampla divulgação de novas pesquisas importantes em economia financeira. Conforme refletido pelo seu conselho editorial de base ampla, a revisão equilibra contribuições teóricas e empíricas. O principal critério para a publicação de um documento é a sua qualidade e importância para o campo das finanças, sem se preocupar indevidamente com a dificuldade técnica. O financiamento é amplamente interpretado para incluir a interface entre finanças e economia. Cobertura: 1988-2012 (Vol. 1, No. 1 - Vol. 25, No. 12) A parede móvel representa o período de tempo entre a última edição disponível no JSTOR e a edição mais recente de um periódico. As paredes móveis são geralmente representadas em anos. Em raras ocasiões, um editor escolheu ter um muro de mudança zero, então seus problemas atuais estão disponíveis no JSTOR logo após a publicação. Nota: Ao calcular a parede móvel, o ano atual não é contado. Por exemplo, se o ano atual for 2008 e um diário tiver uma parede móvel de 5 anos, estão disponíveis artigos do ano de 2002. Termos relacionados ao muro móvel Paredes fixas: Revistas sem novos volumes sendo adicionados ao arquivo. Absorvido: Revistas combinadas com outro título. Completo: Revistas que já não são publicadas ou que foram combinadas com outro título. Assuntos: Economia de negócios, Negócios, Finanças Colecções: Business Economics Collection, Arts Sciences I Collection, Business I Collection Preview não disponível Neste artigo, usamos uma única estrutura unificadora para analisar as fontes de lucros para um amplo espectro de estratégias de negociação baseadas em retorno. Implementado na literatura. Mostramos que menos de 50 das 120 estratégias implementadas no artigo produzem lucros estatisticamente significativos e, incondicionalmente, estratégias de impulso e contrarian são igualmente susceptíveis de serem bem sucedidas. No entanto, quando condicionamos o horizonte de retorno (curto, médio ou longo) da estratégia, ou o período de tempo durante o qual é implementado, surgem dois padrões. Uma estratégia de impulso geralmente é rentável no horizonte médio (3- a 12 meses), enquanto uma estratégia contrária possui lucros estatisticamente significativos em horizontes longos, mas somente durante o subperíodo 1926-1947. Mais importante ainda, nossos resultados mostram que a variação transversal nos retornos médios dos títulos individuais incluídos nessas estratégias desempenha um papel importante na sua rentabilidade. A variação transversal pode potencialmente representar a rentabilidade das estratégias de impulso e também é responsável por atenuar os lucros das reversões de preços para as estratégias contrarárias de longo horizonte. Miniaturas de página

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